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      MORGEN & MORGEN BRINGT VOLATIUM MODELL AUF EIN NEUES LEVEL

      Das mathematische Modell zur Berechnung von Renditewahrscheinlichkeiten wird um die Kapitalstärkebewertung erweitert

      Hofheim, 12. Oktober 2022 – Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN erweitert aktuell das Volatium-Modell zur Berechnung von Renditewahrscheinlichkeiten. Die Garantieverpflichtungen der Lebensversicherer werden unter anderem stärker in den Fokus rücken.

      Seit über zehn Jahren setzt das mathematische Volatium Modell Standards zur stochastischen Ermittlung von Renditewahrscheinlichkeiten aller Rentenversicherungen. Dabei zeichnet es sich zum einen durch seine Beständigkeit und Belastbarkeit aus, indem es für alle Kapitalmarktszenarien gewappnet ist. Zum anderen zeigt es sich aber in der Feinjustierung flexibel genug, um entstehende Herausforderungen zu genüge berücksichtigen zu können. „So sind wir inzwischen in der Anpassungsschleife 4.0, in der es unter anderem darum geht, die Stellschrauben zur Kapitalstärke der Lebensversicherer noch feiner zu justieren und damit das Modell noch aussagekräftiger zu machen,“ zeigt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik, einen Einblick in die aktuellen Arbeiten am Modell.

      Mit dem neuen Ansatz zur Bewertung der Kapitalstärke in Volatium 4.0 heben wir das Thema stochastische Simulationen von Altersvorsorgeprodukten auf ein noch nie dagewesenes Level.

      Joachim Kaeß | Fachreferent Mathematische Finanzmodelle

      Ein starker Fokus in der Überarbeitung liegt auf den Garantiestrategien der Lebensversicherer, da diese aktuell und in Zukunft einen großen Einflussfaktor auf die Renditewahrscheinlichkeiten von Rentenprodukten darstellen. Für Volatium 4.0 bedeutet das die Integration innovativer neuer Modellkonstruktionen in die bestehenden stochastischen Simulationen. Auf Basis interner Daten der Versicherungsgesellschaften werden die für die Kapitalstärke aussagekräftigsten Faktoren – Reservesituation, Garantiebelastung und Kapitalanlagestrategie – analysiert und im Modell in den richtigen Zusammenhang gebracht. „Diese Ausgewogenheit der Kapitalstärkebewertung werden wir mit dem Volatium Modell 4.0 darstellen und das Thema stochastische Simulationen von Altersvorsorgeprodukten damit auf ein noch nie dagewesenes Level heben,“ verspricht Joachim Kaeß, Fachreferent Mathematische Finanzmodelle und Experte für stochastische Simulationen.

      Im Austausch mit der Branche

      Sparringspartner in der Entwicklung sind die Versicherungsgesellschaften, die sich vor gut einem Jahr der neu gegründeten „Marktinitiative Neuer Renditestandard“ angeschlossen haben. Damit wird das Modell gleich am Puls des Marktes weiterentwickelt und verprobt, bevor es Anfang 2023 für alle Rentenversicherungstarife die Renditeerwartungen in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office anzeigen wird. „Vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders auf intensive Gespräche mit weiteren Branchenteilnehmern, die sicherlich auch im Rahmen der diesjährigen DKM stattfinden werden. Und uns alle wieder einen Schritt weiterbringen in Richtung: mehr Renditetransparenz für alle Marktteilnehmer“, zeigt sich Saal offen für weiteren Austausch.

      Über MORGEN & MORGEN

      Marktführer für Analyse- und Vergleichssoftware mit spartenübergreifenden und sekundenschnellen Preis-Leistungsvergleichen aufgrund eigener Nachkalkulation. Qualitätsanbieter von neutralen Versicherungsdaten in Form von Ratings, Stochastischen Simulationen von Renditepotentialen, Wettbewerbstools, Data Analytics am POS sowie individuellen Analysen für die gesamte Branche. IT-Dienstleister für hochwertige Software, Webservices, Plattformlösungen, Schnittstellen und individuelle Services für Vermittler, Versicherer und Pools.

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      KerstinLoyal

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